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職責(zé)描述: 1.負(fù)責(zé)金融衍生工具估值定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型驗(yàn)證及日常監(jiān)控等模型生命周期管理工作； 2.負(fù)責(zé)公司各類估值模型和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的研究、開發(fā)和優(yōu)化，包括但不限于復(fù)雜衍生品估值模型以及VaR/ES、壓力測試、信用評級、違約率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)敞口、信用減值、PFE/CVA等風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型，推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量高級法的研究和實(shí)施； 3.協(xié)助研究并運(yùn)用人工智能方法，完善風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的智能化建設(shè)； 4.協(xié)助建設(shè)并完善風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)應(yīng)用功能。 任職要求: 1.碩士研究生及以上學(xué)歷，金融工程、金融科技、數(shù)量經(jīng)濟(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專業(yè)，具備扎實(shí)的數(shù)理功底； 2.具有3年以上金融衍生工具估值定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型開發(fā)或驗(yàn)證相關(guān)工作經(jīng)歷； 3.具備良好的編程、數(shù)據(jù)分析能力，熟練使用C 、Python、MATLAB等一種或多種編程語言進(jìn)行復(fù)雜衍生品定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型開發(fā)，有人工智能（含機(jī)器學(xué)習(xí)）、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量引擎建設(shè)或境外模型風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先； 4.具備較強(qiáng)的溝通能力、責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)合作精神，有較強(qiáng)的抗壓能力。 根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會相關(guān)要求，該崗位錄用員工必須通過證券業(yè)從業(yè)人員資格考試后方可入職，如您目前尚未通過相關(guān)考試，請盡快備考。